藕勤阑炽恫尾缚亢怪白腊捐抠
CAPM理论在中国股市有效吗？
第二章测试
1、单选题：
变量之间的关系可以划分为( )
A: 函数关系和统计关系
B: 线性关系和非线性关系
C: 相关关系和因果关系
D: 以上都是
答案: 以上都是
2、单选题：
对小样本回归系数进行检验时，所用统计量是( )
A: 正态统计量
B: t统计量
C: 
统计量
D: F统计量
答案: t统计量
3、单选题：
下图所示的分布是（）
A: 正态分布
B: t分布
C: 
分布
D: F分布
答案: 分布
4、单选题：
普通最小二乘法的核心公式是( )
A: 
B: 
C: 
D: 
答案:
5、单选题：
最大似然估计法的核心公式是()
A: 
B: 
C: 
D: 
答案:
6、单选题：
讨论回归结果时不用花费太多时间去分析常数项的估计值，这主要依据的假设是( )
A: 误差项总体均值为0
B: 误差项具有同方差
C: 所有解释变量与误差项都不相关
D: 误差项与观测值互不相关
答案: 误差项总体均值为0
7、多选题：
回归模型中的随机扰动项
主要包含（ ）
A: 除了解释变量X意外的其他被忽略或者无法量化的因素对被解释变量Y的影响
B: 变量观测值的观测误差
C: 模型关系可能存在设定误差
D: 其他随机因素的干扰
答案: 除了解释变量X意外的其他被忽略或者无法量化的因素对被解释变量Y的影响;
变量观测值的观测误差;
模型关系可能存在设定误差;
其他随机因素的干扰
8、多选题：
以下模型属于线性回归模型的是( )
A: 
B: 
C: 
D: 
答案: ;
9、多选题：
在关于上市公司股票回报率和净利润增长率的计量模型
中，新增上市公司是否在上证交易所上市这个变量后，以下说法正确的是（ ）
A: 判定系数
可能减小
B: 调整的判定系数
可能减小
C: 净利润增长率（Growth_NP）的参数估计值可能发生变化
D: 常数项的估计值可能发生变化
答案: 调整的判定系数可能减小;
常数项的估计值可能发生变化
10、多选题：
在一元线性回归模型 
中，y通常称为（ ）
A: 回归元
B: 自变量
C: 被解释变量
D: 因变量
答案: 被解释变量;
因变量
11、多选题：
在一元线性回归模型
中，我们可以通过调整（ ），使 误差平方和最小
A: 
B: 
C: 
D: 其他
答案: ;
12、判断题：
两个变量不线性相关不意味着不相关，他们可能存在非线性相关关系
A: 正确
B: 错误
答案: 正确
13、判断题：
两个变量有相关关系不意味着一定有因果关系
A: 正确
B: 错误
答案: 正确
14、判断题：
在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果
A: 正确
B: 错误
答案: 错误
15、判断题：
随机误差项
与残差项
说的是一回事
A: 正确
B: 错误
答案: 错误
16、判断题：
回归分析考察的是解释变量与被解释变量之间的函数关系
A: 正确
B: 错误
答案: 错误
17、判断题：
若回归分析结果中对应P值为0.015，则可以说在5%的显著性水平下可以接受原假设
A: 正确
B: 错误
答案: 错误
18、判断题：
假设检验的结论是“无法拒绝原假设”而不是“接受原假设”
A: 正确
B: 错误
答案: 正确
19、判断题：
在回归分析中，t统计量的绝对值越大，相应的解释变量越重要
A: 正确
B: 错误
答案: 正确
GARCH模型
第十五章测试
1、单选题：
金融时间序列往往具有()的特征
A: 尖峰厚尾
B: 波动丛集
C: 杠杆效应
D: 以上都是
答案: 以上都是
2、单选题：
极端情况出现的概率高于正态分布的预测，通常被称为()
A: 灰犀牛事件
B: 黑天鹅事件
C: 蝴蝶效应
D: 羊群效应
答案: 黑天鹅事件
3、单选题：
GARCH模型能够较好的描述()
A: 金融时间序列的异方差问题
B: 金融时间序列的自相关问题
C: 金融时间序列的多重共线性问题
D: 以上都是
答案: 金融时间序列的异方差问题
4、单选题：
GARCH模型被学者们广泛用于研究()
A: 事件发生后是否产生异常报酬率
B: 多个相关经济指标的分析与预测
C: 资本市场价格或收益率的波动性
D: 以上都是
答案: 资本市场价格或收益率的波动性
5、单选题：
ARCH模型的核心思想是()
A: 残差项的条件方差依赖于前期残差项的条件方差的大小
B: 残差项的条件方差依赖于前期均值项的条件方差的大小
C: 均值项的条件方差依赖于前期均值项的条件方差的大小
D: 均值项的条件方差依赖于前期残差项的条件方差的大小
答案: 残差项的条件方差依赖于前期残差项的条件方差的大小
6、单选题：
如果条件方差方程中没有滞后预测方差，那么ARCH模型就是 ()模型
A: GARCH(0,0)
B: GRACH(1,0)
C: GARCH(0,1)
D: GARCH(1,1)
答案: GARCH(0,1)
7、单选题：
相比ARCH模型，GARCH模型的优势在于()
A: 可以用低阶的GARCH模型来代表高阶的ARCH模型
B: 可以用低阶的GARCH模型来代表低阶的ARCH模型
C: 可以用高阶的GARCH模型来代表高阶的ARCH模型
D: 可以用高阶的GARCH模型来代表低阶的ARCH模型
答案: 可以用低阶的GARCH模型来代表高阶的ARCH模型
8、单选题：
GARCH-M(1,1)模型中，
意味着()
A: 风险厌恶
B: 风险爱好
C: 风险中性
D: 以上都是
答案: 风险爱好
9、单选题：
GARCH-M模型相对于GARCH模型的区别在于，引入序列的()来预测风险
A: 均值方差
B: 方差均值
C: 条件方差
D: 条件均值
答案: 均值方差
GARCH模型的检验和拓展
第十六章测试
1、单选题：
残差平方相关图主要用于检验
A: 任意指定的滞后阶数的均值和方差
B: 特殊指定的滞后阶数的均值和方差
C: 任意指定的滞后阶数的自相关系数和偏自相关系数
D: 特殊指定的滞后阶数的自相关系数和偏自相关系数
答案: 任意指定的滞后阶数的自相关系数和偏自相关系数
2、单选题：
GARCH模型的拓展主要包括
A: 阈值GARCH模型
B: 指数GARCH模型
C: 单整GARCH模型
D: 以上都是
答案: 以上都是
3、多选题：
GARCH效应的前置检验包括
A: 残差平方相关图
B: ARCH_LM检验
C: Ljung-Box Q 统计量自相关检验
D: 格兰杰因果检验
答案: 残差平方相关图;
ARCH_LM检验;
Ljung-Box Q 统计量自相关检验
4、判断题：
如果自相关系数和偏自相关系数的所有滞后阶数都为0，同时Q统计量不显著，那么残差序列不存在ARCH效应
A: 正确
B: 错误
答案: 正确
5、判断题：
如果残差序列存在ARCH效应，那么满足GARCH模型的建模要求
A: 正确
B: 错误
答案: 正确
6、判断题：
标准GARCH模型对正的或负的随机冲击具有对称反应，符合现实情况
A: 正确
B: 错误
答案: 错误
7、判断题：
EGARCH模型是线性模型，TGARCH模型是非线性模型
A: 正确
B: 错误
答案: 错误
8、判断题：
如果干扰项
的方差趋于无穷大，表明序列是稳定的
A: 正确
B: 错误
答案: 错误
Granger因果检验
第十一章测试
1、单选题：
下图我们可以得到什么结论？
A: 消费是收入的格兰杰原因，收入是消费的格兰杰原因
B: 消费是收入的格兰杰原因，收入不是消费的格兰杰原因
C: 消费不是收入的格兰杰原因，收入是消费的格兰杰原因
D: 消费不是收入的格兰杰原因，收入不是消费的格兰杰原因
答案: 消费是收入的格兰杰原因，收入不是消费的格兰杰原因
2、多选题：
下列选项那些是错误的
A: 格兰杰因果检验是进行因果关系判断的前提
B: 格兰杰因果检验不是进行因果关系判断的前提
C: 因果关系是进行格兰杰因果关系检验的前提
D: 因果关系不是进行格兰杰因果关系检验的前提
答案: 格兰杰因果检验是进行因果关系判断的前提;
因果关系是进行格兰杰因果关系检验的前提
3、多选题：
关于格兰杰因果关系，哪些选项是正确的？
A: 格兰杰因果关系是计量上的相关关系
B: 格兰杰因果关系也有可能是因果关系
C: 格兰杰因果关系是时间序列之间的领先与滞后关系
D: 格兰杰因果关系表达的是一种可预测性
答案: 格兰杰因果关系是计量上的相关关系;
格兰杰因果关系也有可能是因果关系;
格兰杰因果关系是时间序列之间的领先与滞后关系;
格兰杰因果关系表达的是一种可预测性
4、多选题：
下列哪些选项是正确的
A: 粮食产量是降雨的格兰杰原因，所以粮食产量可以预测降雨量
B: 粮食产量是降雨的格兰杰原因，所以粮食产量不可以预测降雨量
C: 粮食产量是降雨的格兰杰原因，所以粮食产量对降雨有影响
D: 粮食产量是降雨的格兰杰原因，但是粮食产量对降雨没有有影响
答案: 粮食产量是降雨的格兰杰原因，所以粮食产量可以预测降雨量;
粮食产量是降雨的格兰杰原因，但是粮食产量对降雨没有有影响
5、多选题：
格兰杰因果检验的步骤不包括哪些？
A: 检验“X不是引起Y变化的原因”的原假设
B: 检验“X是引起Y变化的原因”的原假设
C: 检验“Y不是引起X变化的原因”的原假设
D: 检验“Y是引起X变化的原因”的原假设
答案: 检验“X是引起Y变化的原因”的原假设;
检验“Y是引起X变化的原因”的原假设
6、填空题：
计量学上的因果性表示 时间序列之间的领先与滞后关系 ，只是_____的因果关系，重在 _____的确认 ，而非完全的因果关系
答案: 时间上，影响方向
7、填空题：
格兰杰因果检验的基本思想是:______
答案: 对于经济变量X和Y，若X的变化引起了Y的变化，X的变化应当在Y的变化之前
8、填空题：
由于没有因果关系的变量之间往往有很好的回归拟合，把回归模型的______与______倒过来也能够拟合的很好，因此回归分析不能检验因果关系的存在性，也无法识别因果关系的方向
答案: 解释变量,被解释变量
9、填空题：
为了结果的稳健性，在进行格兰杰因果检验时我们需要:
答案: 取不同滞后阶数进行检验
VAR模型
第十章测试
1、单选题：
哪个VAR的拓展形式克服了VAR模型对数据量的限制和空间个体的异质性影响？
A: SVAR
B: BVAR
C: PVAR
D: 非线性动态VAR
答案: PVAR
2、单选题：
下列哪个选项不是VAR模型的优点
A: VAR模型形式比较灵活
B: VAR模型的参数估计比较容易
C: VAR模型具有坚实的理论依据
D: VAR模型的预测结果一般是优于结构联立方程的
答案: VAR模型具有坚实的理论依据
3、单选题：
下列关于卢卡斯批判，哪个选项是错误的？
A: 卢卡斯批判是针对结构化模型的批判
B: 卢卡斯批判认为使用结构模型预测未来经济政策的变化所产生的效用是不可信的
C: 卢卡斯批判认为公众的预期很重要
D: 卢卡斯批判认为VAR模型可以解决结构化模型的问题
答案: 卢卡斯批判认为VAR模型可以解决结构化模型的问题
4、单选题：
关于滞后阶数的判定方法，哪个选项是错误的？
A: AIC准则法是取使AIC值最小的滞后阶数
B: 似然比检验法是取使似然函数值最大的滞后阶数
C: 似然比检验法服从自由度为m的卡方分布
D: 不同信息准则法对自由度增加给予的惩罚是不同的
答案: 似然比检验法是取使似然函数值最大的滞后阶数
5、单选题：
关于VAR结果的解读，哪些是错误的？
A: 我们很关注VAR模型估计出来的参数
B: 脉冲响应是指系统对其中某一变量的一个冲击或新生所做的反应
C: 预测方差分解，是将系统的预测均方误差分解为系统中各变量冲击所作的贡献
D: 在VAR模型中每个方程的系数只是反映了一个局部的动态关系，并不能捕捉全面复杂的互动过程
答案: 我们很关注VAR模型估计出来的参数
6、多选题：
下列关于滞后阶数的确定，哪项是错误的
A: 滞后阶数取的越多，模型获得的信息就会越多
B: 滞后阶数取的越多，模型获得的信息就会越少
C: 滞后阶数取的越少，模型的自由度就会越多
D: 滞后阶数取的越少，模型的自由度就会越少
答案: 滞后阶数取的越多，模型获得的信息就会越少;
滞后阶数取的越少，模型的自由度就会越少
7、多选题：
关于VAR模型的形式，下列哪些选项是正确的
A: VAR模型中没有内生变量和外生变量之分
B: VAR模型中每个方程的解释变量是不同的
C: VAR模型中每个方程的被解释变量是不同的
D: VAR模型中会给定初始的约束条件
答案: VAR模型中没有内生变量和外生变量之分;
VAR模型中每个方程的被解释变量是不同的
8、多选题：
下列哪些方法是信息准则法
A: AIC
B: SQIC
C: HQIC
D: SBIC
答案: AIC;
HQIC;
SBIC
9、多选题：
VAR模型滞后阶数的判定有哪些方法
A: 似然比检验法
B: 恩格尔格兰杰检验法
C: 单位根检验法
D: 信息准则法
答案: 似然比检验法;
信息准则法
三因子模型能有效估计收益率吗？
第三章测试
1、单选题：
可用来进行多元线性回归方程的多参数检验的是（ ）
A: t 检验
B: F检验
C: 
检验
D: Wald 检验
答案: F检验
2、单选题：
设k 为回归模型中的实解释变量的个数，n为样本容量。则对回归模型进行总体显著性检验( F 检验) 时构造的F 统计量为（）
A: 
B: 
C: 
D: 
答案:
3、单选题：
在多元回归中，调整后的决定系数
与决定系数