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第1章 绪论
第1章 测验
1、多选题：
金融数学研究的主要内容是（ ）。
A: 资产定价
B: 风险管理
C: 套利
D: 投机
答案: 资产定价;
风险管理
2、多选题：
依据研究方法，金融数学可以分为（ ）。
A: 随机金融数学
B: 确定性金融数学
C: 规范金融数学
D: 实证金融数学
答案: 规范金融数学;
实证金融数学
3、多选题：
金融数学又称为（ ）。
A: 数理金融
B: 数学金融
C: 金融工程
D: 金融经济学
答案: 数理金融;
数学金融
4、多选题：
金融数学家彭实戈的主要贡献有（ ）方面。
A: 倒向随机微分方程
B: 非线性Feynman-kac公式
C: 随机最优控制一般最大化原理
D: 跳跃扩散模型
答案: 倒向随机微分方程;
非线性Feynman-kac公式;
随机最优控制一般最大化原理
5、多选题：
以下经济学家中由于在金融数学中做出重大贡献而获得诺贝尔经济学奖的有（ ）。
A: H. Markowitz
B: W. Sharpe
C: M. Scholes
D: R. Merton
答案: H. Markowitz;
W. Sharpe;
M. Scholes;
R. Merton
期权定价之BS模型
期权定价之BS模型
1、单选题：
假设W是标准布朗运动{W(T),t≥0}, Y(t)=exp{aW(t)+bt}， 则在b 取何值时，Y是一个鞅：
A: 
B: 
C: 
D: 
答案:
2、单选题：
假设W是标准布朗运动，则
A: 
B: 
C: 
D: 
答案:
3、单选题：
X和Y是两个伊藤过程，即
则d(XY) =
A: 
B: 
C: 
D: 
答案:
4、多选题：
标准布朗运动{W(T),t≥0}具有下列哪些性质
A: W(0) = 0
B: W是一个独立增量过程
C: W的样本轨道关于时间连续
D: W(K2)-W(K1)服从正态分布（K2>K1≥0）
答案: W(0) = 0;
W是一个独立增量过程;
W的样本轨道关于时间连续;
W(K2)-W(K1)服从正态分布（K2>K1≥0）
5、多选题：
BS模型包括下列哪些前提假设
A: 标的资产价格服从几何布朗运动
B: 证券允许卖空
C: 证券可以任意分割且交易没有成本
D: 市场上不存在无风险套利机会
答案:
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