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起止时间:2020-03-15到2020-07-01
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第一章 金融工程的内涵及发展 第1章 金融工程的内涵及发展单元测验
1、 在公元1600年左右的日本，富裕的地主们就设计了一种叫做“大米库存票据”的产品，以控制由于天气变化而导致的大米价格涨跌的风险。该种“大米库存票据”被认为蕴含了金融工程的思想，其本质上是()
A:期货合约
B:期权
C:互换合约
D:商业汇票
答案: 期货合约
2、 金融工程诞生的经济根源在于以下那种金融体系的基本功能？
A:清算和支付功能
B:风险管理功能
C:信息提供功能
D:解决激励问题功能
答案: 风险管理功能
3、 远期产品与期货产品的合约要素有诸多相似之处，但不包括以下哪个方面？
A:标的资产的品质
B:交割时间
C:合约规模
D:产品挂牌的交易所
答案: 产品挂牌的交易所
4、 积木分析法在技术层面上是重要的金融工程分析方法，以下不属于积木分析法的是
A:分解法
B:组合法
C:基本要素调整法
D:无套利均衡分析法
答案: 无套利均衡分析法
5、 金融工程产生的外部推动因素不包括以下哪项？
A:全球经济环境的变化为金融工程的产生提供了外部环境
B:鼓励金融创新的制度环境促使金融工程加速发展
C:金融市场交易者对效率的追求成为金融工程发展的推动力
D:现代金融理论的发展形成金融工程产生的思想基础
答案: 金融市场交易者对效率的追求成为金融工程发展的推动力
6、 关于金融工程的消极影响，以下哪一项表述是错误的？
A:放大了市场风险因而加剧市场波动
B:较高的交易成本降低了金融市场活跃程度
C:加大了金融监管难度
D:削弱了各国货币政策的效力
答案: 较高的交易成本降低了金融市场活跃程度
7、 现代金融理论的发展是金融工程产生的思想基础，以下对诸多重要理论发展节点的解读中哪一项是正确的？
A:莫迪利安尼和米勒提出“MM定理”被认为是现代金融理论的起始
B:马科维茨的“投资组合理论”成为构成现代金融理论的重要支柱
C:“资本资产定价模型”与同时期的“套利定价理论”标志着现代金融理论走向成熟
D:达莱尔·达菲等人在不完全资本市场一般均衡理论方面的经济学研究将现代金融工程的意义从宏观的高度深入到微观的角度
答案: “资本资产定价模型”与同时期的“套利定价理论”标志着现代金融理论走向成熟
8、 尽管自金融工程诞生以来得到了广泛的应用，然而在运用过程中暴露了不少问题，这些问题向金融工程提出了挑战。对这些挑战的理解不准确的是
A:无论是风险定价模型还是风险计量模型，其有效性很大程度上取决于对有关参数的准确估计，因此历史越长对应更丰富的数据，才能更好反映实际状况。
B:金融工程的基本理论几乎均是在一系列假设条件下得出的，但这些基本理论假设条件与现实矛盾。
C:在金融风险衡量中资产收益往往被设定为服从正态分布，但实际上正态分布往往不能准确反映现实情况，极端事件概率往往偏大。
D:以市场基本正常运行为前提条件的金融工程技术与模型，在系统性风险发生而许多市场变量出现异常值的情况下，对风险管理无能为力。
答案: 无论是风险定价模型还是风险计量模型，其有效性很大程度上取决于对有关参数的准确估计，因此历史越长对应更丰富的数据，才能更好反映实际状况。
9、 下列关于远期合约的说法，错误的是
A:远期合约中的买方，又被称为多头，是指在未来特定日期，以特定价格购买标的资产的一方；远期合约的卖方，又被称为空头，是指在未来特定日期，以特定价格卖出标的资产的一方
B:远期合约的本质在于确定未来的交易价格，以达到规避风险的目的
C:订立远期合约时，空头需要向多头支付一定的保证金费用
D:当最初订立远期合约时，远期价格和交割价格是相同的，之后，远期价格将可能偏离交割价格
答案: 订立远期合约时，空头需要向多头支付一定的保证金费用
10、 期货合约的多头是
A:合约的买方
B:合约的卖方
C:交割资产的人
D:经纪人
答案: 合约的买方
11、 下列关于金融工程领域发展趋势的表述中，哪一项是错误的？
A:越来越侧重于基于多因子模型、机器学习、数据挖掘开发量化投资策略
B:相对于场外衍生品市场，越来越注重场内标准化产品的开发与运用
C:更加注重大数据的运用
D:高维统计方法在风险管理中的使用越来越重要
答案: 相对于场外衍生品市场，越来越注重场内标准化产品的开发与运用
12、 金融工程自诞生以来经历了多个发展阶段，下列说法错误的是
A:初创与早期发展阶段，主要是针对利率、货币、商品价格放松管制形成风险管理的需求
B:快速发展阶段，金融机构从事单一业务的时代结束，企业风险管理在全球范围得到重视和发展
C:快速发展阶段，管制放松与自由化程度提高，推动了衍生品市场快速发展
D:理性发展阶段，起始自亚洲金融危机、俄罗斯金融危机的相继爆发，引发对政府角色、严格监管与系统性风险管理必要性的深入思考
答案: 理性发展阶段，起始自亚洲金融危机、俄罗斯金融危机的相继爆发，引发对政府角色、严格监管与系统性风险管理必要性的深入思考
13、 1981年，美国金融工程协会（AAFE）和国际金融工程师学会的成立，标志着金融工程成为一门学科。
A:正确
B:错误
答案: 错误
分析：1991年美国金融工程协会（AAFE）和国际金融工程师学会的成立。
14、 最早提出金融工程定义的是美国金融学教授约翰.芬纳蒂，他认为金融工程是应用金融工具，将现在的金融结构进行重组以获得人们所希望的结果。
A:正确
B:错误
答案: 错误
分析：该定义是1994年由英国金融学家洛伦兹•格利茨提出。
15、 将一个普通债券和一个利率期权进行组合就可以得到可转换债券。
A:正确
B:错误
答案: 正确
分析：金融工程的创新性可以体现在“对已有的金融产品和手段进行重新分解和组合从而创造出新的金融工具”，上述组合过程为一典型示例。
16、 金融工程的主要技术手段是现代金融学、信息技术、工程方法。
A:正确
B:错误
答案: 正确
17、 金融工程的基础构件分位现货工具和衍生工具，其中基础衍生工具主要为期货、互换、期权三种。
A:正确
B:错误
答案: 错误
分析：基础衍生工具主要包括远期、期货、互换、期权四种。
18、 远期、期货和互换的权利和义务是对等的，不需要任何资金就可获得头寸。
A:正确
B:错误
答案: 正确
分析：三种基础衍生品与期权的主要区别之一，期权需要权利金才能获得头寸。
19、 金融工程风险管理的特点在于包括具有更高的准确性和时效性，同时具有较高灵活性，但通常需要付出较高的交易成本。
A:正确
B:错误
答案: 错误
分析：金融工程风险管理的优势之一即为能降低信息成本和交易成本，具有明显的成本优势。
20、 金融工程面临的挑战包括假设条件理想化、技术工具数学化、对于系统性风险考虑不充分、对历史数据过度依赖、创新与监管的平衡问题。
A:正确
B:错误
答案: 正确
第三章 远期合约及其交易机制 第三章 远期合约及其交易机制单元测验
1、 2018 年 1 月 3 日的 3×5 远期利率指的是（ ）的利率。
A:2018年4月3 日至2018 年6月3日
B:2018年1月3 日至2018 年4 月3 日
C:2018 年4 月3 日至2018 年7 月3 日
D:2018 年1 月3 日至2018 年9 月3 日
答案: 2018年4月3 日至2018 年6月3日
2、 按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是 5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（ ）
A:5.96%
B:5.92%
C:5.88%
D:5.84%
答案: 5.92%
3、 银行间外汇市场是指符合条件的境内金融机构（包括银行、非银行金融机构和外资金融机构）之间通过（ ）进行人民币与外币之间交易的市场。
A:国家外汇管理局
B:外汇交易中心
C:中国人民银行
D:上海清算所
答案: 外汇交易中心
4、 外汇掉期的定义是（ ）
A:在不同日期的两笔外汇交易，交易的货币相同，数量近似相等，一笔是外汇的买入交易， 另一笔是外汇的卖出交易
B:在同一交易日买入和卖出数量近似相等的货币
C:即期买入一种货币，同时买入另一种货币的远期合约
D:双方约定在未来某一时刻按约定的汇率买卖外汇
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